Каковы основные стратегии алгоритмической торговли?

16.04.2020 |

В предыдущей статье было рассмотрено понятие алгоритмической торговли. Сегодня речь пойдет о ключевых стратегиях. Как мы уже выяснили ранее, основная философия большинства алгоритмических торговых операций вращается вокруг использования программного обеспечения, чтобы находить выгодные возможности и использовать их быстрее, чем мог бы человек. Наиболее распространенными методами являются торговля импульсами, возврат к среднему значению, арбитраж и различные стратегии машинного обучения.

Большинство алгоритмических торговых стратегий сосредоточены вокруг определения возможностей на рынке на основе статистики. Импульсная торговля (momentum trading) стремится следовать современным тенденциям; возврат к среднему ищет статистические расхождения на рынке; арбитраж ищет различия в спотовых ценах на разных биржах; и стратегии машинного обучения пытаются автоматизировать более сложные философии или объединить несколько одновременно. Ни одна из них не является простой гарантией получения прибыли, и трейдеры должны понимать, когда и где применять правильный алгоритм или «бот». А если вы все же привыкли торговать вручную, вам будет интересно узнать о качествах успешного трейдера.

Как правило, боты проверяются на исторических рыночных данных, которые называются тестирование на истории. Это позволяет пользователям опробовать свою стратегию на реальном рынке, на котором они планируют ее использовать, но с устоявшимися движениями прошлого. Некоторые риски при этом могут включать в себя «переоснащение» — когда бот разрабатывает исторические данные, которые не отражают текущие условия, что приводит к стратегии, которая фактически не дает результатов. Очень простой пример: если вы спроектировали и протестировали бота по данным с бычьего рынка, но начали запускать его вживую на медвежьем рынке. Очевидно, вы не увидите ожидаемых результатов.

В следующих статьях нам предстоит немного узнать о каждой из стратегий в частности:

  • импульсная торговая стратегия
  • стратегия возврата к среднему
  • арбитраж
  • машинное обучение
  • ордер-чейзинг

На сегодня всё, stay tuned!

Перевод. Источник: cointelegraph