Машинное обучение и трейдинг криптовалют
29.06.2022 | mnalilovich
Многие пророчат машинному обучению и искусственному интеллекту большое будущее. Однако, лучшие разработки в этом направлении принадлежат или академическому сообществу, или крупному бизнесу, в основном, в сфере рекламы. Поэтому не так много рабочих проектов, которые позволили бы криптовалютным трейдерам использовать искусственный интеллект на своей службе. Разберемся, как работает принцип машинного обучения в криптовалютном трейдинге, а также рассмотрим один из вариантов автоматической торговли. А в следующей статье создадим и обучим собственного бота, который в теории способен показывать положительный результат, однако, его применение крайне не рекомендуется.
Что такое машинное обучение в торговле криптовалютами
Чаще всего под машинным обучением в криптовалютном трейдинге понимается применение искусственного интеллекта в принятии решений о покупке или продаже. И в большинстве случаев это так. Однако, подобный подход имеет гораздо больше отрицательных, чем положительных моментов для обычного трейдера.
Используются два подхода в машинном обучении криптовалютному трейдингу — это обучение с подкреплением и обучение с учителем. Чтобы рассмотреть конкретные достоинства и недостатки каждой модели придется углубиться в алгоритмы и данные, что выходит за рамки данной статьи, однако, об общих принципах мы скажем.
Итак, главное, что останавливает большинство трейдеров от создания и использования искусственного интеллекта в торговле криптовалютами, — это стоимость разработки модели машинного обучения. Надежный пример может стоить несколько миллионов долларов, а само обучение займет много времени или потребует аренды дорогостоящих мощностей.
При этом, большая часть существующих рабочих алгоритмов, о которых достоверно известно, что они в общем являются прибыльными, большинство времени проводят в режиме ожидания подходящего момента, лишь изредка совершая сделки на криптовалютном рынке в автоматическом режиме. Отсюда можно сделать вывод, что, чтобы окупить разработку, запуск и содержание искусственного интеллекта, придется рисковать очень крупными суммами, и даже если денег на торговом счету хватает, то другие недостатки не позволят эффективно использовать данную стратегию.
Почему машинное обучение плохо работает в торговле криптовалютами
Проще всего рассмотреть недостатки машинного обучения в криптвоалютном трейдинге на конкретном примере.
Первое, о чем стоит сказать, в искусственном интеллекте при торговле цифровыми активами, как и в случае с арбитражной торговлей, всегда будет существовать временной лаг между появлением ситуации и совершением сделки из-за задержек сети, а в некоторых случаях, ордер и вовсе не будет исполнен из-за сильного изменения ситуации на рынке.
Также не стоит забывать, что ликвидность на рынке криптовалют остается все еще относительно низкой. Как мы сказали чуть ранее, для эффективной работы машинного обучения в торговле криптовлютами необходимо совершать достаточно крупные сделки, и даже если компьютерный интеллект правильно определяет дальнейшее движение рынка, точки входа и выхода, недостаток спроса или предложения не позволит извлечь максимум прибыли, а в некоторых случаях и вовсе приведет к убыткам.
Простой пример применения машинного обучения на рынке криптовалют
Рассмотрим пример искусственного интеллекта на криптовалютном рынке, обученного с учителем. Здесь мы сами подсказываем алгоритму, в каком направлении пойдут котировки, и он на основе полученного опыта принимает самостоятельные решения в будущем.
Так, путь биткоин стоит $20 000, и в следующий момент мы точно определяем, что цена начнет двигаться вверх, достигнув $20 100, в следующую минуту. Но для совершения сделки нам необходимо, чтобы было достаточное предложение на рынке, а проще говоря ордер на продажу в стакане, чтобы объем потенциальной сделки позволил извлечь достаточную прибыль. И, если действуя самостоятельно трейдер минимизирует время принятия решения, то компьютер потратит дополнительно несколько долей секунд на анализ, за которые ситуация может измениться.
Пусть искусственный интеллект успел купить необходимое количество монет биткоина по $20 000, и цена на самом деле пошла вверх. Достигнув отметки $20 100, наш алгоритм машинного обучения выставляет ордер на продажу, вот только остается вариант, когда на такое количество криптовалюты на данной бирже не найдется покупателя. И если цена развернется в обратном направлении, то может сложиться ситуация, где живой человек смог бы если не извлечь прибыль, то минимизировать потери, а компьютер может ввести в убытки, при том, порой в значительные.
Рассматривая данный пример, мы не берем во внимание комиссию биржи и другие расходы на содержание счета, что может сделать применение машинного обучения на криптовалютном рынке абсолютно не рентабельным.
Заключение
Машинное обучение в криптовалютном трейдинге само по себе интересное явление. Хотя мы и нашли достаточно много недостатков, все же искусственный интеллект находит свое применение и здесь, но чаще в качестве дополнительного индикатора или на таких стратегиях, где риски крупных потерь минимальны, например, в скальпинге. Но все же стоит понимать, что данная технология достаточно дорого стоит, и, чтобы ее окупить, необходимо обладать солидным торговым капиталом.