Биржевой стакан — инструмент скальпинга на криптовалюте

27.10.2022 | asorokin

Рынок криптовалют отличается высокими значениями волатильности. Цены здесь наиболее нестабильны, что открывает множество возможностей для профессиональных и начинающих трейдеров. Одна из стратегий, использующих краткосрочные изменения цен, — скальпинг криптовалют. Подробно разберем, что это за стратегия и как в ней может помочь такой инструмент, как биржевой стакан.

Скальпинг — что это

Скальпинг (от англ. scalping — снимать верхнюю часть) или “пипсовка” — это торговая стратегия, когда трейдером (скальпером) совершается большое количество сделок в течение дня. В среднем доход от скальпинга может быть невысоким, порядка 2-3%. Но по итогу это компенсируется частым совершением сделок, прибыль от которых складывается в значительные суммы. Следует понимать, что в отличии от холд стратегий, скальпинг является достаточно агрессивным форматом торговли. Это определяет и высокие риски, которые при условии сильной волатильности криптовалютного рынка могут быть чрезвычайно завышены. Поэтому скальпингом криптовалют занимаются, как правило, опытные трейдеры. Ими выбирается одна или несколько стратегий, которая изучается и отрабатывается длительное время.

Первое и основное, с чем нужно определиться начинающим трейдерам — стратегия скальпинга. Далее следует изучить и отобрать те инструменты и индексы, которые станут наиболее информативными и не будут требовать много времени на получение важной информации. Третий и также основной пункт — определиться с таймфреймом, то есть временем, на которое в среднем будет рассчитываться каждая сделка. Здесь нужно найти “золотую середину”, так как длинный таймфрейм может привести к упущению возможности прибыли, а при слишком коротком сделки будут закрываться до реализации прогноза. Предварительный выбор основной торговой площадки и главных торговых пар (фьючерса) в дальнейшем также позволит сэкономить время.

Главные торговые инструменты скальпинга:

• бессрочные фьючерсы — наиболее популярны, их преимущество — отсутствие фиксированного времени закрытия сделки, которое может меняться и регулироваться трейдером самостоятельно;
• спот — используется трейдерами для конвертации активов.

Стратегии скальпинга

Основные факторы, на которые ориентируются трейдеры — объемы торгов, поведение цены актива, паттерны свечного графика, линии поддержки и сопротивления. Кроме того, часто скальперы мониторят и на поведение “поводырей”, главных криптовалют рынка. Сегодня это Bitcoin и Ethereum, они демонстрируют общее настроение рынка и к их цене могут подстраиваться альткоины.

Самые распространенные стратегии скальпинга:

“Торговля пробоев”

Подразумевает выявление устойчивых уровней рынка или линий поддержки-сопротивления, от которых график отскакивает вверх или вниз. Стратегия строиться на ресчете, что те уровни, которые цена уже пыталась пробить, могут снова заинтересовать китов, или крупных игроков на рынке. Тогда график повторно начнет двигаться в прежнем направлении в результате чего последует еще один отскок или уровень будет пробит и цена выйдет из зоны консолидации в рост.

“Ловля откатов” или “Ловля ножей”

Это торговля по ценовому паттерну “нож”, отличающемуся длинной свечой, характеризующей вертикально падающий график цены актива. Такая свеча, как на скриншоте ниже, демонстрирует очень сильный бычий или медвежий тренд или его резкий разворот на противоположный. На таких паттернах сделки заключаются или в начале вертикального движения (“ловить нож”) или сразу по его закрытию с расчетом на возврат и стабилизацию курса. Опасность представляет то, что такие свечи вызываются сильным импульсом рынка и трейдер никогда не знает, как долго будет продолжаться падение и станет ли цена стабилизироваться.

Торговля по новостям

Основывается на анализе ключевых ключевых для актива событий и анализе настроений на криптовалютном рынке. Важным инструментом здесь является экономический календарь криптовалют, в котором могут быть данные о начале проведения ICO, датах обновления блокчейна токена и другие. Источником информации могут становиться и публикации СМИ, высказывания относительно токена известных спикеров и инвесторов. Главное здесь — правильно оценить вероятное влияние конкретных событий на курс монеты и учитывать макроэкономический контекст и настроения участников рынка

Торговля по объемам

Она основывается на анализе психологии участников рынка, которые могут своими ставками толкать цену вверх или вниз до того момента, пока она не стабилизируется соответственно реальной сумме инвестиций. Например, с помощью Индикатора балансового обмена (OBV) можно вести мониторинг тиковых объемов сделок. При этом, если наблюдается резкий рост курса токена а торговые объемы не меняются, это становится указанием на скорый разворот цены. Биржевой стакан — один из наиболее удобных инструментов данной стратегии.

Биржевой стакан для скальпинга криптовалют

Биржевой стакан, или книга ордеров — это таблица сделок участников рынка на приобретение и продажу конкретной криптовалюты. Название “стакан” — сленговое, данное инструменту из-за сходства с обычным стаканом при его наполнении заявками. На английском индикатор также может называться Depth of Market (DOM) — “стакан цен”.

Биржевой стакан позволяет трейдеру в реальном времени видеть, как меняются спрос и предложение на актив, и выявлять заявки крупных игроков рынка. В каждой заявке отображается сумма сделки, что обеспечивает понимание соотношения торговых объемов быков и медведей. Совмещение данных биржевого стакана с информацией технического анализа, анализа графиков на разных таймфреймах, дает представление о прочности уровней сопротивления, причинах разворотных точек тренда.

Это позволяет увидеть настоящую ситуацию на рынке, так как объемы опережают стоимость актива и позволяют делать краткосрочные прогнозы. За курсом токена стоят реальные люди, которые готовы или не готовы его купить в конкретный момент времени. Если из-за ажиотажа или других факторов цена внезапно изменила направление, данные заявок дадут информацию о том, вызвано ли это снижением спроса, или на самом деле это влияние прошлых колебаний и крупные игроки продолжают также приобретать криптовалюту.

Как выглядит биржевой стакан?

Биржевой стакан представляет собой таблицу заявок. Ордера на продажу располагаются сверху центральной линии, ордера на покупку — снизу. В некоторых вариациях инструмента крупные сделки могут располагаться ближе к центру, небольшие — на периферии. Наиболее удобными являются те виды стаканов, которые настраиваются для визуального отображения ленты сделок, часто в виде кружков разного размера. Тогда скальперу не нужно изучать все цифры, а можно быстро реагировать на поведение китов. Рядом с таблицей ордеров трейдеры часто настраивают отображение графиков коррелирующих инструментов, а в случае криптовалют, — поводырей, Bitcoin и Ethereum. Тогда также экономится время, так как основная информация собирается на одной торговой платформе и в процессе не нужно отвлекаться на ее поиск.

Как торговать с биржевым стаканом

На начальном этапе скальпером анализируется рынок и выявляются актуальные тренды. Стратегия скальпинга выбирается исходя из навыков и предпочтений трейдера, это также может быть и торговля пробоев или простая торговля на новостях. Далее изучается сам биржевой стакан в сочетании с графиками криптовалюты и основных поводырей. Нужно внимательно изучить информацию и по величине заявок выявить крупных игроков.

Как только киты заключили сделки, скальпер идет за ними и делает синхронные ставки. Если баланс спроса и предложения был определен верно, через некоторое время цена подстроится под торговые объемы и изменит направление. В скальпинге важна скорость и хорошая реакция, здесь лучше действовать на опережение. Тогда, если цена пойдет против ставки, появится хорошая поддержка со стороны китов и даже в худшем варианте можно будет выйти с меньшими убытками.

Можно использовать и версию “разреженного” стакана, в котором, помимо основных, отображаются и “пустые” ценовые уровни без каких-либо заявок. Они в таблице будут без выделения зеленым или красным цветами. Обычно предполагается, что при движении цены, она их преодолевает без задержек. Если цена растет и приближается к ним, а в стакане нет красных заявок продавцов, можно поставить на повышение и после выхода из верхней границы уровня закрыть сделку.

Лучшие ресурсы и платформы с биржевым стаканом

Если трейдер решит выбрать скальпинг своей основной стратегией, наилучшим будет приобрести специальное программное обеспечение, или терминал, у профессиональных трейдинг-аналитических компаний. Рассмотрим несколько вариантов биржевого стакана от разных ресурсов.

Профессиональные терминалы

Их можно приобрести у трейдер-аналитических платформ или у профессиональных разработчиков. Такие терминалы обладают в значительной мере более широким функционалом, позволяют настраивать стакан под себя, выполнять наложение индикаторов и графиков. Однако их использование потребует времени для установки программы на компьютер, настройки инструментов и синхронизации соединения с счетами на криптобиржах. Среди наиболее известных:

• CScalp — ПО от сообщества трейдеров CScalp, которыми предлагается бесплатно скачать один из лучших торговых терминалов скальпинга криптовалют.
• ATAS — специальный терминал среднесрочного трейдинга. Лицензия платная, можно приобрести обычную версию программы для подключения к московской бирже или расширенную, для работы со всеми доступными.
• TigerTrade — платный терминал от профессиональных разработчиков ПО для трейдеров (скриншот ниже). Присутствует динамический стакан, плеер исторических данных для отработки стратегий и 50 индикаторов.

Скальпинг по стакану: рекомендации

Скальпинг относится к стратегиям агрессивной торговли с высокими рисками. Применение его на рынке криптовалют увеличивает опасность потери депозита (средств на счету биржи) в связи с высокой волатильностью токенов. Начинающим трейдерам зачастую рекомендуется не выбирать нестабильные и рисковые активы и сосредоточиться на списке из Топ-10 рейтинга криптовалют.

Следует заранее разработать и собственную систему риск-менеджмента, четко определить, какая часть капитала станет рабочим депозитом, а какая будет использоваться в ставках. Хороший вариант — определение на начальном этапе ограниченного числа сделок в день или времени в несколько часов, чтобы сохранить концентрацию. В этих же целях лучше не использовать несколько токенов, а сосредоточится на одном. Новичкам также не рекомендуется торговать против трендов движения цен, использовать кредитное плечо и усреднять позиции, так как это может привести к эффекту FOMO и сливу депозита.

Анализ рынка лучше проводить с утра, а не в процессе заключения сделок. Скальпинг требует хорошей скорости реакции, и в на момент торгов не будет времени обдумывать решения. Также одна из основных рекомендаций скальперов — ведение дневника торговли и регулярный анализ проведенных сделок, выявление ошибок. В дальнейшем это поможет отточить стратегию и навыки трейдинга.