Арбитражная торговля криптовалютами

31.05.2022 | asorokin

Арбитражная торговля криптовалютами — один из видов алгоритмического трейдинга, который позволяет минимизировать риски. Однако, в последнее время он становится менее популярным среди мелких спекулянтов, а нишу почти полностью заняли крупные игроки. При этом, на рынке все еще возникают ситуации, когда арбитражная торговля может быть прибыльной. Разберемся, какие бывают виды данного типа алгоритмического трейдинга, как их использовать на практике, и стоит ли игра свеч.

Виды арбитражного трейдинга криптовалют

Простыми словами, арбитражный трейдинг криптовалют — это игра на разнице цен связанных активов. Всего можно выделить два вида подобной торговли. Первый — это внутрибиржевой, а второй, как нетрудно догадаться, межбиржевой. Для начала рассмотрим последний, как наиболее легкий в реализации.

Межбиржевой арбитраж

Для простоты понимания будем брать одну пару — биткоин/доллар США. Для реализации межбиржевого арбитража необходимо выбрать две или больше биржи. Как правило, оптимально использовать в работе небольшие площадки, на которых, однако, должно быть достаточно ликвидности.

Арбитражная ситуация на межбанке возникает, когда цена одного актива в идентичной паре различается. Таким образом, купив актив на одной бирже, тут же его можно продать на другой, а разница и будет прибылью.

Внутрибиржевой арбитраж

Несколько сложнее внутрибиржевая арбитражная торговля. Здесь используется как минимум три инструмента. Для примера возьмем три актива: биткоин, лайткоин и, опять же, доллар США. Таким образом, мы ждем ситуации, когда некто откроет позицию в паре, например, биткоин/доллар на продажу большого объема. При этом, трейдер может понизить цену, чтобы быстрее закрыть ордер, а в парах биткоин/лайткоин и лайткоин/доллар ситуация остается неизменной.

Таким образом, купив биткоин за доллары по чуть заниженному курсу, можно обменять его по средней цене на лайткоин, который, в свою очередь, опять продать за доллары США. Однако, это один из самых сложных в реализации в настоящее время вид организации арбитражной торговли криптовалютами. О принципах практического применения мы поговорим дальше.

Самостоятельный арбитражный трейдинг

Самостоятельная арбитражная торговля представляет собой запуск специального программного обеспечения, которое будет отслеживать возникновение арбитражных ситуаций, и автоматическое проведение сделок.

На GitHab и в других источниках существует множество различных арбитражных ботов, как для межбиржевой торговли, так и для работы внутри одной, конкретной площадки. Существуют как платные, так и бесплатные версии программного обеспечения. Для начала разберем внутрибиржевую торговлю, которая, однако, в настоящее время практически недоступна мелким и средним трейдерам, ввиду сложности реализации.

Внутрибиржевая арбитражная торговля криптовалютами

Проблема заключается в том, что крупные игроки могут позволить себе продвинутое программное обеспечение, мощные серверы и быстрые каналы связи. Таким образом, арбитражная ситуация на криптовалютном рынке может длиться всего доли секунды. Поэтому, необходимы боты, которые отслеживают ситуацию по-настоящему в реальном времени с задержкой в сотые и даже тысячные доли секунды. Как правило, в настоящее время подобные программы пишутся на низкоуровневых языках программирования, взаимодействуя напрямую с процессорами, минуя запросы операционной системы.

Создание подобных арбитражных ботов крайне дорого, и поэтому недоступно простым трейдерам. Однако, принцип полезно знать.

Для реализации внутрибиржевой арбитражной торговли необходимо, чтобы на балансе площадки были все активы, которые будет отслеживать бот. После чего, когда цена одного из инструментов выбивается из общей линии, совершается ряд сделок. Пример мы рассматривали ранее в треугольнике биткоин-лайткон-доллар.

Межбиржевая арбитражная торговля криптовалютами

Несколько проще организована межбиржевая арбитражная торговля. Здесь временной лаг может быть несколько больше, а если выбраны достаточно экзотические площадки, то программное обеспечение может быть не таким быстрым, а скорость соединения может не играть такой большой роли. Однако, все же эти факторы влияют на прибыль.

Арбитражный межбиржевой бот может быть написан даже на таком достаточно медленном языке программирования, как Python. А сам принцип торговли выглядит следующим образом. Для примера возьмем Cryptex и Binance. Здесь нередко возникают арбитражные ситуации.

Для старта необходимо пополнить балансы обеих площадок, например, на $10 000. Половину этих средств нужно перевести в выбранную криптовалюту, как самый ликвидный лучше выбрать биткоин. Таким образом, везде будет по $5000 и эквивалент в крипте. Когда цена на одной бирже опускается, бот покупает на ней доступный объем в рамках ордера или лимита баланса. В это же время на второй бирже криптовалюта продается. После этого, путем вывода и пополнения балансы обеих бирж вновь уравновешиваются, а прибыль может быть оставлена на своем, например, банковском счету.

Заключение

Хотя в описании все выглядит достаточно просто и хорошо, однако, мы не учли многих нюансов. Например, мы не брали в расчет комиссии бирж за сделки, а также комиссии платежных систем и сетей криптовалют за осуществление переводов. При разработке реальной стратегии программного обеспечения для арбитражной торговли криптовалютами придется все это учесть. Однако, если приложить достаточно усилий, то арбитраж может принести неплохой доход.